Сравнение STXG с DRLL
STXG (Strive 1000 Growth ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 21.55%/yr vs 12.49%/yr for DRLL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. STXG charges 0.18%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности STXG и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXG показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 21.39%.
STXG
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXG и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 6.35% | 17.82% | 28.53% | 35.95% | -1.65% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 21.39% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | -0.39% |
Correlation
The correlation between STXG and DRLL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between STXG and DRLL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов STXG и DRLL
Секторы
STXG
DRLL
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Технологии
STXG
DRLL
-
Коммуникационные услуги
STXG
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
STXG
DRLL
Промышленность
STXG
DRLL
-
Финансовые услуги
STXG
DRLL
-
Здравоохранение
STXG
DRLL
-
Потребительский защитный сектор
STXG
DRLL
-
Недвижимость
STXG
DRLL
-
Сырьевые материалы
STXG
DRLL
-
Коммунальные услуги
STXG
DRLL
-
Энергетика
STXG
DRLL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXG vs. DRLL — Ранг доходности на риск
STXG
DRLL
Сравнение STXG c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXG | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.58 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 4.66 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXG и DRLL
Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -23.73% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -16.66% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | -23.73% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -15.01% | +10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -8.07% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.64% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXG и DRLL
Текущая волатильность для Strive 1000 Growth ETF (STXG) составляет 5.85%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что STXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 7.92% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 18.45% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 22.78% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 23.82% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 23.82% | -6.15% |
Сравнение комиссий STXG и DRLL
STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXG и DRLL
Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности DRLL в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.52% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.47% | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
STXG and DRLL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (7.92%) compared to STXG (5.85%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs DRLL's -23.73%.
On 3-year performance, STXG leads with 21.55% vs 12.49% for DRLL. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXG has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXG has performed better with a 21.55% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.47% for STXG.
STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.41% for DRLL.
STXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXG и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор