PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 23.77%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. STXG charges 0.18%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности STXG и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%-2.83%

Correlation

The correlation between STXG and DRLL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.13

The correlation between STXG and DRLL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STXG и DRLL

Секторы
STXG
DRLL

Технологии

45.0%

-

Коммуникационные услуги

12.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%
0.9%

Промышленность

9.3%

-

Финансовые услуги

7.6%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

0.6%
99.1%

Технологии

STXG
45.0%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

STXG
12.6%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

STXG
11.4%
DRLL
0.9%

Промышленность

STXG
9.3%
DRLL

-

Финансовые услуги

STXG
7.6%
DRLL

-

Здравоохранение

STXG
6.0%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

STXG
3.4%
DRLL

-

Недвижимость

STXG
1.7%
DRLL

-

Сырьевые материалы

STXG
1.5%
DRLL

-

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
DRLL

-

Энергетика

STXG
0.6%
DRLL
99.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

STXG vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.94

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.49

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.11

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

8.82

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.94

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.57

+0.84

Просадки

Сравнение просадок STXG и DRLL

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-23.73%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-13.93%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-23.73%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-8.10%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-8.02%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.90%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и DRLL

Текущая волатильность для Strive 1000 Growth ETF (STXG) составляет 3.63%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что STXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

9.15%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

18.04%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

22.34%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

23.76%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

23.76%

-6.23%

Сравнение комиссий STXG и DRLL

STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и DRLL

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DRLL в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%

Часто задаваемые вопросы

STXG and DRLL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to STXG (3.63%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, STXG leads with 23.77% vs 14.67% for DRLL. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 23.77% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.46% for STXG.

STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор