PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXG с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Grizzle Growth ETF (DARP).

STXG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXG - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Growth. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности STXG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXG и DARP

2026 (YTD)202520242023
STXG
Strive 1000 Growth ETF		-7.67%17.82%28.53%9.60%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

STXG

1 день
3.58%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-5.77%
1 год
17.75%
3 года*
19.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с VIGIXSTXG с SPYSTXG с FLCNX
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий STXG и DARP

STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
STXG
Strive 1000 Growth ETF

Доходность на риск

STXG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.19

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.73

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.97

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

16.42

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.19

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.11

+0.01

Корреляция

Корреляция между STXG и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и DARP

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности DARP в 0.42%

TTM2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.55%0.48%0.51%0.55%0.16%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STXG и DARP

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

STXGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-30.27%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-15.92%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-9.09%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-4.84%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.85%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и DARP

Текущая волатильность для Strive 1000 Growth ETF (STXG) составляет 6.45%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что STXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

9.51%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

19.28%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

29.51%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

26.42%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

26.42%

-8.76%