PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с XC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXE с XC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).

STXE и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STXE и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXE и XC

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%11.74%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.91%18.19%5.49%13.61%

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с SPYXC с VXUSXC с EFOXC с EMXCXC с VOOXC с EFA

Сравнение комиссий STXE и XC

И STXE, и XC имеют комиссию равную 0.32%.

STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

STXE vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.09

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.62

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

1.49

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

5.41

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа XC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.09

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.77

+0.36

Корреляция

Корреляция между STXE и XC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и XC

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности XC в 12.34%

TTM2025202420232022
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%

Просадки

Сравнение просадок STXE и XC

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и XC.

Загрузка...

Показатели просадок

STXEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-20.97%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-12.47%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-8.83%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.99%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и XC

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

7.35%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

10.78%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

16.80%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

15.72%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

15.72%

+0.67%