Сравнение STXE с STXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive 1000 Growth ETF (STXG).
STXE и STXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. STXG - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Growth. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXE и STXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXE и STXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.74% |
STXG Strive 1000 Growth ETF | -6.65% | 17.82% | 28.53% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у STXG с доходностью -6.65%.
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXE и STXG
STXE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии STXG в 0.18%.
Доходность на риск
STXE vs. STXG — Ранг доходности на риск
STXE
STXG
Сравнение STXE c STXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXE | STXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.89 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.40 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.51 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 5.57 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXE | STXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.89 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между STXE и STXG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и STXG
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности STXG в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% |
STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.54% | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок STXE и STXG
Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки STXG в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и STXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXE | STXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -21.22% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -12.62% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -8.50% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -2.68% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.42% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и STXG
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Strive 1000 Growth ETF (STXG) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXE | STXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 6.55% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 11.47% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 20.80% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.66% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.66% | -1.27% |