PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с STXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXE с STXD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXE returned 29.23%/yr vs 15.37%/yr for STXD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXE charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for STXD.

Доходность

Сравнение доходности STXE и STXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у STXD с доходностью 6.00%.

STXE

1 день
-1.25%
1 месяц
10.37%
С начала года
45.45%
6 месяцев
50.83%
1 год
80.14%
3 года*
29.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXD

1 день
0.35%
1 месяц
3.17%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.23%
1 год
17.04%
3 года*
15.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXE и STXD

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		45.45%34.23%2.09%11.74%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		6.00%14.79%14.51%12.00%

Correlation

The correlation between STXE and STXD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.57

The correlation between STXE and STXD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXE и STXD

Секторы
STXE
STXD

Технологии

47.7%
28.4%

Финансовые услуги

22.5%
23.6%

Сырьевые материалы

7.1%
2.9%

Промышленность

5.9%
15.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
8.3%

Энергетика

3.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Здравоохранение

1.1%
12.0%

Недвижимость

0.4%
3.2%

Технологии

STXE
47.7%
STXD
28.4%

Финансовые услуги

STXE
22.5%
STXD
23.6%

Сырьевые материалы

STXE
7.1%
STXD
2.9%

Промышленность

STXE
5.9%
STXD
15.1%

Потребительский циклический сектор

STXE
4.0%
STXD
8.3%

Энергетика

STXE
3.9%
STXD
0.2%

Коммуникационные услуги

STXE
3.2%
STXD
0.1%

Потребительский защитный сектор

STXE
2.2%
STXD
3.8%

Коммунальные услуги

STXE
2.0%
STXD
2.4%

Здравоохранение

STXE
1.1%
STXD
12.0%

Недвижимость

STXE
0.4%
STXD
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK
Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с STRVSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVV

Доходность на риск

STXE vs. STXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c STXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXESTXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
1.49

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.20

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.26

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

1.86

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.72

7.67

+15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. STXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа STXD равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и STXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXESTXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

1.49

+2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.06

+0.48

Просадки

Сравнение просадок STXE и STXD

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки STXD в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и STXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXESTXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-14.87%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-9.21%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-14.87%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

0.00%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-1.99%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.23%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и STXD

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXESTXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

2.80%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

8.86%

+12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

11.47%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

13.10%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

13.10%

+4.59%

Сравнение комиссий STXE и STXD

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии STXD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и STXD

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности STXD в 1.20%

ПозицияTTM2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.85%2.66%3.22%1.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXE and STXD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (10.42%) compared to STXD (2.80%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs STXD's -14.87%.

On 3-year performance, STXE leads with 29.23% vs 15.37% for STXD. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.23% return vs 15.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.

STXE has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.20% for STXD.

STXE is categorized as Emerging Markets Diversified, while STXD is Large Cap Blend Equities. STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.35% for STXD.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXE и STXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор