Сравнение STXE с OAEM
STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. STXE is passively managed, while OAEM is actively managed. Over the past 3 years, STXE returned 23.23%/yr vs 17.37%/yr for OAEM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. STXE charges 0.32%/yr vs 1.25%/yr for OAEM.
Доходность
Сравнение доходности STXE и OAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 31.86%, что значительно выше, чем у OAEM с доходностью 26.36%.
STXE
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -9.89%
- 6 месяцев
- 22.89%
- С начала года
- 31.86%
- 1 год
- 53.80%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OAEM
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 26.36%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXE и OAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 31.86% | 34.23% | 2.09% | 12.38% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 26.36% | 26.67% | 0.43% | 6.40% |
Correlation
The correlation between STXE and OAEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between STXE and OAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXE vs. OAEM — Ранг доходности на риск
STXE
OAEM
Сравнение STXE c OAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXE | OAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.86 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 10.29 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXE и OAEM
Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и OAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXE | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -17.05% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.63% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -17.05% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -10.49% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -3.90% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.06% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и OAEM
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXE | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 11.78% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.70% | 24.73% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 26.60% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 20.74% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 20.74% | -1.10% |
Сравнение комиссий STXE и OAEM
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и OAEM
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности OAEM в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.61% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.90% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, STXE and OAEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STXE has higher volatility (12.83%) compared to OAEM (11.78%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs OAEM's -17.05%.
On 3-year performance, STXE leads with 23.23% vs 17.37% for OAEM. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, OAEM has been the lower-risk option at 11.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXE has performed better with a 23.23% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.
STXE has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.61% for OAEM.
They also come from different issuers: Strive and Oneascent. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 1.25% for OAEM.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXE и OAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор