PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAEM с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAEM с DFEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

OAEM и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OAEM и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAEM и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		10.06%26.67%0.43%17.97%1.97%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.58%29.51%7.53%13.91%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, OAEM показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 4.58%.

OAEM

1 день
4.31%
1 месяц
-10.94%
С начала года
10.06%
6 месяцев
18.04%
1 год
41.48%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Emerging Markets ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DEHPOAEM с DIEMOAEM с CGNGOAEM с EMSF
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с VXUSDFEM с SPEM

Сравнение комиссий OAEM и DFEM

OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

OAEM vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAEM c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAEMDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.78

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.36

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.69

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.06

10.49

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAEM vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAEM на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAEM и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAEMDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.67

+0.17

Корреляция

Корреляция между OAEM и DFEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAEM и DFEM

Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DFEM в 2.18%

TTM2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.70%0.77%0.91%1.63%0.04%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%

Просадки

Сравнение просадок OAEM и DFEM

Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

OAEMDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-20.82%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-12.29%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-9.15%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.16%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.16%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OAEM и DFEM

OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAEMDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.45%

10.03%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

13.86%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

19.09%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

16.80%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

16.80%

+2.20%