PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAEM с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAEM с CGNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) and CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, OAEM returned 59.66% vs 33.89% for CGNG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OAEM charges 1.25%/yr vs 0.64%/yr for CGNG.

Доходность

Сравнение доходности OAEM и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAEM показывает доходность 34.79%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью 15.66%.

OAEM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.17%
С начала года
34.79%
6 месяцев
42.39%
1 год
59.66%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
-0.32%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.66%
6 месяцев
16.77%
1 год
33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAEM и CGNG

2026 (YTD)20252024
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		34.79%26.67%-2.56%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		15.66%29.78%-0.97%

Correlation

The correlation between OAEM and CGNG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.83

The correlation between OAEM and CGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OAEM и CGNG

Секторы
OAEM
CGNG

Технологии

41.6%
31.4%

Промышленность

15.7%
10.7%

Финансовые услуги

15.3%
16.2%

Сырьевые материалы

7.9%
7.5%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.8%

Коммунальные услуги

4.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
10.4%

Энергетика

2.7%
3.5%

Здравоохранение

-

3.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

OAEM
41.6%
CGNG
31.4%

Промышленность

OAEM
15.7%
CGNG
10.7%

Финансовые услуги

OAEM
15.3%
CGNG
16.2%

Сырьевые материалы

OAEM
7.9%
CGNG
7.5%

Потребительский циклический сектор

OAEM
6.0%
CGNG
9.8%

Коммунальные услуги

OAEM
4.8%
CGNG
1.8%

Потребительский защитный сектор

OAEM
3.3%
CGNG
3.8%

Коммуникационные услуги

OAEM
2.8%
CGNG
10.4%

Энергетика

OAEM
2.7%
CGNG
3.5%

Здравоохранение

OAEM

-

CGNG
3.5%

Недвижимость

OAEM

-

CGNG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Emerging Markets ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OAIMOAEM с OALCOAEM с DFEMOAEM с FEMROAEM с DIEMOAEM с EMEQ
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с FTHFCGNG с NEWFXCGNG с VWOCGNG с AVDV

Доходность на риск

OAEM vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAEM c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAEMCGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.89

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.66

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.48

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

10.47

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAEM vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAEM на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа CGNG равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAEM и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAEMCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.89

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.26

-0.15

Просадки

Сравнение просадок OAEM и CGNG

Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и CGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAEMCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-15.90%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-13.75%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.68%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-2.84%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.25%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OAEM и CGNG

OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAEMCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

6.98%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

15.67%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

18.05%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

18.15%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

18.15%

+1.40%

Сравнение комиссий OAEM и CGNG

OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CGNG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAEM и CGNG

Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CGNG в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%0.00%0.00%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.57%0.77%0.91%1.63%0.04%

Часто задаваемые вопросы

OAEM and CGNG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAEM has higher volatility (8.05%) compared to CGNG (6.98%). In terms of maximum drawdown, OAEM dropped -17.05% vs CGNG's -15.90%.

On 1-year performance, OAEM leads with 59.66% vs 33.89% for CGNG. On fees, CGNG is cheaper at 0.64% per year. On volatility, CGNG has been the lower-risk option at 6.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OAEM has performed better with a 59.66% return vs 33.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGNG is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.

CGNG has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.57% for OAEM.

They also come from different issuers: Oneascent and Capital Group. Their fees differ too: 1.25% for OAEM and 0.64% for CGNG.

OAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAEM и CGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор