PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAEM с OALC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAEM с OALC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC).

OAEM и OALC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. OALC - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OAEM и OALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAEM и OALC

2026 (YTD)2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		11.76%26.67%0.43%17.97%1.97%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		-2.28%20.36%19.64%22.03%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, OAEM показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у OALC с доходностью -2.28%.

OAEM

1 день
1.55%
1 месяц
-8.44%
С начала года
11.76%
6 месяцев
20.01%
1 год
42.35%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

OALC

1 день
1.08%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.11%
1 год
21.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Emerging Markets ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с EMEQOAEM с DFEMOAEM с DEHPOAEM с DIEMOAEM с EMSFOAEM с CGNG
Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с OACPOALC с OAIMOALC с PSCXOALC с BLCROALC с FTAG

Сравнение комиссий OAEM и OALC

OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии OALC в 0.49%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF

Доходность на риск

OAEM vs. OALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAEM c OALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAEMOALCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.21

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.80

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.02

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

9.46

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAEM vs. OALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAEM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа OALC равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAEM и OALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAEMOALCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.21

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.46

+0.40

Корреляция

Корреляция между OAEM и OALC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAEM и OALC

Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности OALC в 0.62%

TTM20252024202320222021
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.69%0.77%0.91%1.63%0.04%0.00%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.62%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок OAEM и OALC

Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки OALC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и OALC.

Загрузка...

Показатели просадок

OAEMOALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-26.82%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-10.89%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-4.94%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.29%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.32%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OAEM и OALC

OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAEMOALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

5.63%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

10.14%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

17.90%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.41%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

17.41%

+1.60%