PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с MEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXE с MEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM).

STXE и MEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности STXE и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXE и MEM

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%11.74%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		4.61%28.31%10.11%-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у MEM с доходностью 4.61%.

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEM

1 день
0.86%
1 месяц
-8.14%
С начала года
4.61%
6 месяцев
6.38%
1 год
31.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX
Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с EMSFMEM с MCHS

Сравнение комиссий STXE и MEM

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MEM в 0.79%.

MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

STXE vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEMEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.60

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.20

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

2.22

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

8.44

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа MEM равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEMEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.60

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.87

+0.26

Корреляция

Корреляция между STXE и MEM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и MEM

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности MEM в 3.40%

TTM2025202420232022
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.40%3.56%7.81%0.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок STXE и MEM

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, примерно равная максимальной просадке MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и MEM.

Загрузка...

Показатели просадок

STXEMEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-19.10%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-14.62%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-10.95%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.83%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.85%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и MEM

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXEMEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

9.12%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

15.31%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

19.99%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.62%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.62%

-1.23%