Сравнение STXE с FTHF
STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while FTHF tracks the Emerging Markets Human Flourishing Index. Both are passively managed. Over the past year, STXE returned 75.87% vs 99.98% for FTHF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. STXE charges 0.32%/yr vs 0.75%/yr for FTHF.
Доходность
Сравнение доходности STXE и FTHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 44.03%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 48.98%.
STXE
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 44.03%
- 6 месяцев
- 45.98%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTHF
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 51.53%
- 1 год
- 99.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXE и FTHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 44.03% | 34.23% | 2.09% | 15.68% |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 48.98% | 65.30% | -8.14% | 18.14% |
Correlation
The correlation between STXE and FTHF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between STXE and FTHF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXE vs. FTHF — Ранг доходности на риск
STXE
FTHF
Сравнение STXE c FTHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXE | FTHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 6.16 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 16.85 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXE и FTHF
Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и FTHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXE | FTHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -17.36% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -16.31% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -6.80% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.22% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 5.95% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и FTHF
Текущая волатильность для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) составляет 15.52%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 17.38%. Это указывает на то, что STXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXE | FTHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.52% | 17.38% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.95% | 28.89% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.68% | 36.06% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 26.89% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 26.89% | -7.81% |
Сравнение комиссий STXE и FTHF
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и FTHF
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FTHF в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 3.03% | 4.40% | 3.34% | 0.51% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.87% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, STXE and FTHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTHF has higher volatility (17.38%) compared to STXE (15.52%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs FTHF's -17.36%.
On 1-year performance, FTHF leads with 99.98% vs 75.87% for STXE. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, STXE has been the lower-risk option at 15.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 99.98% return vs 75.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.
FTHF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 1.87% for STXE.
STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while FTHF tracks Emerging Markets Human Flourishing Index. They also come from different issuers: Strive and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.75% for FTHF.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXE и FTHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор