Сравнение FTHF с XCNY
FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FTHF tracks the Emerging Markets Human Flourishing Index while XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI. Both are passively managed. Over the past year, FTHF returned 79.54% vs 31.02% for XCNY. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FTHF charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.
Доходность
Сравнение доходности FTHF и XCNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHF показывает доходность 40.11%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 18.75%.
FTHF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -5.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- С начала года
- 40.11%
- 1 год
- 79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.60%
XCNY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 18.75%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $406.11K | $539.78K | $545.31K | |
| $13.05K | $15.59K | $17.55K |
Сравнение доходности по годам FTHF и XCNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 40.11% | 65.30% | -9.15% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 18.75% | 20.42% | -3.63% |
Correlation
The correlation between FTHF and XCNY is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between FTHF and XCNY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FTHF и XCNY
Секторы
FTHF
XCNY
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Недвижимость
-
Технологии
FTHF
XCNY
Финансовые услуги
FTHF
XCNY
Сырьевые материалы
FTHF
XCNY
Промышленность
FTHF
XCNY
Энергетика
FTHF
XCNY
Потребительский защитный сектор
FTHF
XCNY
Коммунальные услуги
FTHF
XCNY
Коммуникационные услуги
FTHF
XCNY
Потребительский циклический сектор
FTHF
XCNY
Здравоохранение
FTHF
XCNY
Недвижимость
FTHF
-
XCNY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHF vs. XCNY — Ранг доходности на риск
FTHF
XCNY
Сравнение FTHF c XCNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHF | XCNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.63 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 8.66 | +4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHF и XCNY
Максимальная просадка FTHF за все время составила -21.05%, что больше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и XCNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHF | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -19.70% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -11.86% | -9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -3.81% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.14% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 3.59% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHF и XCNY
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHF | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 6.63% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.01% | 17.56% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 19.26% | +15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 18.67% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 18.67% | +9.25% |
Сравнение комиссий FTHF и XCNY
FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHF и XCNY
Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности XCNY в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 3.25% | 4.40% | 3.34% | 0.51% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.25% | 2.68% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTHF and XCNY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTHF has higher volatility (13.20%) compared to XCNY (6.63%). In terms of maximum drawdown, FTHF dropped -21.05% vs XCNY's -19.70%.
On 1-year performance, FTHF leads with 79.54% vs 31.02% for XCNY. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 79.54% return vs 31.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.
FTHF has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.25% for XCNY.
FTHF tracks Emerging Markets Human Flourishing Index, while XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.75% for FTHF and 0.15% for XCNY.
FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHF и XCNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор