PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

FTHF и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTHF и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и XCNY

2026 (YTD)20252024
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-9.35%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с FRDMFTHF с DEHPFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с CGNGFTHF с DFEV
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с CGNGXCNY с AVXC

Сравнение комиссий FTHF и XCNY

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

FTHF vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.46

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.12

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

2.32

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.66

8.97

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа XCNY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.46

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.71

+0.75

Корреляция

Корреляция между FTHF и XCNY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и XCNY

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности XCNY в 2.61%

TTM202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и XCNY

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-19.70%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-11.86%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-8.34%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.39%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.07%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и XCNY

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

8.18%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

12.38%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

18.81%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

17.12%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

17.12%

+7.12%