Сравнение FTHF с FEMR
FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) and FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. FTHF is passively managed, while FEMR is actively managed. Over the past year, FTHF returned 79.54% vs 44.05% for FEMR. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FTHF charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for FEMR.
Доходность
Сравнение доходности FTHF и FEMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHF показывает доходность 40.11%, что значительно выше, чем у FEMR с доходностью 25.20%.
FTHF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -5.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- С начала года
- 40.11%
- 1 год
- 79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.60%
FEMR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 25.20%
- 1 год
- 44.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.46M | $1.86M | $1.92M | |
| $406.11K | $539.78K | $545.31K |
Сравнение доходности по годам FTHF и FEMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 40.11% | 65.30% | -5.32% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 25.20% | 35.27% | -1.48% |
Correlation
The correlation between FTHF and FEMR is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between FTHF and FEMR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHF vs. FEMR — Ранг доходности на риск
FTHF
FEMR
Сравнение FTHF c FEMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHF | FEMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.86 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 8.87 | +4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHF и FEMR
Максимальная просадка FTHF за все время составила -21.05%, что больше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и FEMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHF | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -15.58% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -15.48% | -5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -8.82% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -2.85% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 4.98% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHF и FEMR
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHF | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 8.60% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.01% | 23.30% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 25.46% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 23.27% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 23.27% | +4.65% |
Сравнение комиссий FTHF и FEMR
FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FEMR в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHF и FEMR
Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FEMR в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.52% | 1.92% | 0.37% | 0.00% |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 3.25% | 4.40% | 3.34% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FTHF and FEMR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTHF has higher volatility (13.20%) compared to FEMR (8.60%). In terms of maximum drawdown, FTHF dropped -21.05% vs FEMR's -15.58%.
On 1-year performance, FTHF leads with 79.54% vs 44.05% for FEMR. On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FEMR has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 79.54% return vs 44.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.
FTHF has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.52% for FEMR.
They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for FTHF and 0.38% for FEMR.
FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHF и FEMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор