PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с FEMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с FEMR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR).

FTHF и FEMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHF и FEMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и FEMR

2026 (YTD)20252024
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		13.15%65.30%-5.52%
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		5.18%35.27%-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у FEMR с доходностью 5.18%.

FTHF

1 день
4.87%
1 месяц
-11.82%
С начала года
13.15%
6 месяцев
30.54%
1 год
74.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEMR

1 день
4.08%
1 месяц
-10.27%
С начала года
5.18%
6 месяцев
10.69%
1 год
36.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с DEHPFTHF с CGNG
Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с AVXCFEMR с IEMGFEMR с EMDMFEMR с VWOFEMR с FRDMFEMR с EMM

Сравнение комиссий FTHF и FEMR

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FEMR в 0.38%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FTHF vs. FEMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c FEMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFFEMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.74

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.30

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

2.48

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.04

9.93

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. FEMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа FEMR равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и FEMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFFEMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.74

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.45

-0.03

Корреляция

Корреляция между FTHF и FEMR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и FEMR

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FEMR в 1.78%

TTM202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.98%4.40%3.34%0.51%
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.78%1.92%0.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и FEMR

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что больше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и FEMR.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFFEMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-15.58%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-14.47%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-10.98%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.32%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.62%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и FEMR

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFFEMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

11.53%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

15.72%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

21.01%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

19.88%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

19.88%

+4.36%