PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHF с FRDM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FTHF tracks the Emerging Markets Human Flourishing Index while FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past year, FTHF returned 99.98% vs 88.48% for FRDM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FTHF charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности FTHF и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 48.98%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 39.87%.

FTHF

1 день
-6.80%
1 месяц
6.57%
С начала года
48.98%
6 месяцев
51.53%
1 год
99.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-6.27%
1 месяц
5.76%
С начала года
39.87%
6 месяцев
43.31%
1 год
88.48%
3 года*
35.26%
5 лет*
18.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHF и FRDM

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		48.98%65.30%-8.14%18.14%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		39.87%61.27%1.70%18.21%

Correlation

The correlation between FTHF and FRDM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between FTHF and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTHF и FRDM

Секторы
FTHF
FRDM

Технологии

49.3%
48.9%

Финансовые услуги

24.4%
19.4%

Сырьевые материалы

9.2%
6.4%

Энергетика

5.3%
0.0%

Промышленность

5.1%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

0.7%
7.1%

Здравоохранение

0.5%
1.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

FTHF
49.3%
FRDM
48.9%

Финансовые услуги

FTHF
24.4%
FRDM
19.4%

Сырьевые материалы

FTHF
9.2%
FRDM
6.4%

Энергетика

FTHF
5.3%
FRDM
0.0%

Промышленность

FTHF
5.1%
FRDM
7.6%

Потребительский защитный сектор

FTHF
3.0%
FRDM
1.9%

Коммунальные услуги

FTHF
1.8%
FRDM
2.1%

Коммуникационные услуги

FTHF
0.9%
FRDM
3.2%

Потребительский циклический сектор

FTHF
0.7%
FRDM
7.1%

Здравоохранение

FTHF
0.5%
FRDM
1.5%

Недвижимость

FTHF

-

FRDM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с CGNGFTHF с XCNYFTHF с NSIFTHF с FEMRFTHF с DIEMFTHF с DFEM
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

FTHF vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTHFFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
3.18

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.62

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

5.27

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.85

20.25

-3.40

FTHF vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTHF и FRDM

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHFFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-40.49%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-16.87%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-6.27%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-7.07%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

4.38%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и FRDM

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHFFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.38%

15.75%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

25.69%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.06%

27.99%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

21.67%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

23.26%

+3.63%

Сравнение комиссий FTHF и FRDM

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и FRDM

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FRDM в 1.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.56%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.03%4.40%3.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FTHF and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTHF has higher volatility (17.38%) compared to FRDM (15.75%). In terms of maximum drawdown, FTHF dropped -17.36% vs FRDM's -40.49%.

On 1-year performance, FTHF leads with 99.98% vs 88.48% for FRDM. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FRDM has been the lower-risk option at 15.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 99.98% return vs 88.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.

FTHF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 1.56% for FRDM.

FTHF tracks Emerging Markets Human Flourishing Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: First Trust and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.75% for FTHF and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHF и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор