PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с CGNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG).

FTHF и CGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHF и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и CGNG

2026 (YTD)20252024
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-8.10%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью -0.09%.

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с DEHPFTHF с DFEV
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV

Сравнение комиссий FTHF и CGNG

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGNG в 0.64%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF

Доходность на риск

FTHF vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFCGNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.42

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.01

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

2.01

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.66

8.44

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа CGNG равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.42

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.88

+0.58

Корреляция

Корреляция между FTHF и CGNG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и CGNG

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности CGNG в 0.68%

TTM202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и CGNG

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и CGNG.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-15.90%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-13.75%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-9.12%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-2.91%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.28%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и CGNG

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

9.21%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

13.86%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

19.15%

+12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

17.50%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

17.50%

+6.74%