Сравнение STXE с EMEQ
STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. STXE is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, STXE returned 53.17% vs 107.24% for EMEQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. STXE charges 0.32%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.
Доходность
Сравнение доходности STXE и EMEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 31.46%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 55.76%.
STXE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.44%
- 6 месяцев
- 22.59%
- С начала года
- 31.46%
- 1 год
- 53.17%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMEQ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -11.82%
- 6 месяцев
- 42.33%
- С начала года
- 55.76%
- 1 год
- 107.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXE и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 31.46% | 34.23% | -5.34% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 55.76% | 69.78% | -0.73% |
Correlation
The correlation between STXE and EMEQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between STXE and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXE vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
STXE
EMEQ
Сравнение STXE c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXE | EMEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 5.44 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 18.20 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXE и EMEQ
Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и EMEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXE | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -19.99% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -19.83% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -19.83% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -4.34% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 5.91% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и EMEQ
Текущая волатильность для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) составляет 12.79%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что STXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXE | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 17.28% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 36.59% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 39.20% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 33.70% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 33.70% | -14.07% |
Сравнение комиссий STXE и EMEQ
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и EMEQ
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности EMEQ в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.77% | 2.76% | 0.84% | 0.00% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.91% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, STXE and EMEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMEQ has higher volatility (17.28%) compared to STXE (12.79%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs EMEQ's -19.99%.
On 1-year performance, EMEQ leads with 107.24% vs 53.17% for STXE. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, STXE has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 107.24% return vs 53.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.
STXE has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.77% for EMEQ.
They also come from different issuers: Strive and Nomura. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.86% for EMEQ.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXE и EMEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор