PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXE с EMEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. STXE is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, STXE returned 80.14% vs 154.82% for EMEQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. STXE charges 0.32%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности STXE и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 45.45%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 74.89%.

STXE

1 день
-1.25%
1 месяц
10.37%
С начала года
45.45%
6 месяцев
50.83%
1 год
80.14%
3 года*
29.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
-1.80%
1 месяц
16.61%
С начала года
74.89%
6 месяцев
86.91%
1 год
154.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXE и EMEQ

2026 (YTD)20252024
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		45.45%34.23%-5.50%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		74.89%69.78%-1.16%

Correlation

The correlation between STXE and EMEQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.83

The correlation between STXE and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXE и EMEQ

Секторы
STXE
EMEQ

Технологии

47.7%
56.6%

Финансовые услуги

22.5%
11.1%

Сырьевые материалы

7.1%
1.8%

Промышленность

5.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
8.2%

Энергетика

3.9%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Здравоохранение

1.1%
1.0%

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

STXE
47.7%
EMEQ
56.6%

Финансовые услуги

STXE
22.5%
EMEQ
11.1%

Сырьевые материалы

STXE
7.1%
EMEQ
1.8%

Промышленность

STXE
5.9%
EMEQ
5.8%

Потребительский циклический сектор

STXE
4.0%
EMEQ
8.2%

Энергетика

STXE
3.9%
EMEQ
7.0%

Коммуникационные услуги

STXE
3.2%
EMEQ
5.7%

Потребительский защитный сектор

STXE
2.2%
EMEQ
2.9%

Коммунальные услуги

STXE
2.0%
EMEQ

-

Здравоохранение

STXE
1.1%
EMEQ
1.0%

Недвижимость

STXE
0.4%
EMEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с IEMGEMEQ с EWYEMEQ с EMXC

Доходность на риск

STXE vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
4.85

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
5.00

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.71

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

8.70

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.72

34.77

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 4.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

4.85

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

2.87

-1.33

Просадки

Сравнение просадок STXE и EMEQ

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXEEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-19.99%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-17.91%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-3.05%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.97%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.47%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и EMEQ

Текущая волатильность для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) составляет 10.42%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что STXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXEEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

15.07%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

28.60%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

32.17%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

29.97%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

29.97%

-12.28%

Сравнение комиссий STXE и EMEQ

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и EMEQ

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности EMEQ в 1.58%

ПозицияTTM202520242023
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.58%2.76%0.84%0.00%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.85%2.66%3.22%1.08%

Часто задаваемые вопросы

STXE and EMEQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (15.07%) compared to STXE (10.42%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 154.82% vs 80.14% for STXE. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, STXE has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 154.82% return vs 80.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

STXE has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.58% for EMEQ.

They also come from different issuers: Strive and Nomura. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 3.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXE и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор