PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXE с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

STXE и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности STXE и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXE и EMEQ

2026 (YTD)20252024
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%-5.50%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий STXE и EMEQ

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

STXE vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.78

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

3.27

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

4.68

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

18.73

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.88

-0.76

Корреляция

Корреляция между STXE и EMEQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и EMEQ

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что сопоставимо с доходностью EMEQ в 2.42%

TTM202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STXE и EMEQ

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

STXEEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-19.99%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-17.91%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-12.88%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.09%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.47%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и EMEQ

Текущая волатильность для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) составляет 11.84%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что STXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXEEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

15.38%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

23.91%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

29.87%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

27.51%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

27.51%

-11.12%