PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXE с BBEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while BBEM tracks the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXE returned 29.23%/yr vs 22.47%/yr for BBEM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. STXE charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности STXE и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 25.45%.

STXE

1 день
-1.25%
1 месяц
10.37%
С начала года
45.45%
6 месяцев
50.83%
1 год
80.14%
3 года*
29.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
-1.24%
1 месяц
5.92%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.96%
1 год
49.80%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXE и BBEM

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		45.45%34.23%2.09%11.31%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		25.45%32.43%5.61%6.01%

Correlation

The correlation between STXE and BBEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.86

The correlation between STXE and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXE и BBEM

Секторы
STXE
BBEM

Технологии

47.7%
36.5%

Финансовые услуги

22.5%
19.0%

Сырьевые материалы

7.1%
6.2%

Промышленность

5.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.0%

Энергетика

3.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Здравоохранение

1.1%
2.8%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Технологии

STXE
47.7%
BBEM
36.5%

Финансовые услуги

STXE
22.5%
BBEM
19.0%

Сырьевые материалы

STXE
7.1%
BBEM
6.2%

Промышленность

STXE
5.9%
BBEM
8.1%

Потребительский циклический сектор

STXE
4.0%
BBEM
10.0%

Энергетика

STXE
3.9%
BBEM
4.2%

Коммуникационные услуги

STXE
3.2%
BBEM
6.7%

Потребительский защитный сектор

STXE
2.2%
BBEM
3.0%

Коммунальные услуги

STXE
2.0%
BBEM
2.5%

Здравоохранение

STXE
1.1%
BBEM
2.8%

Недвижимость

STXE
0.4%
BBEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM

Доходность на риск

STXE vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEBBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
2.56

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
3.42

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.47

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

3.81

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.72

15.02

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа BBEM равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

2.56

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.29

+0.25

Просадки

Сравнение просадок STXE и BBEM

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и BBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXEBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-17.42%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-13.12%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-17.42%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.53%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.70%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.32%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и BBEM

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXEBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

8.57%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

17.26%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

19.54%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.50%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.50%

+0.19%

Сравнение комиссий STXE и BBEM

STXE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и BBEM

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности BBEM в 4.65%

ПозицияTTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.65%5.86%2.73%1.94%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.85%2.66%3.22%1.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, STXE and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXE has higher volatility (10.42%) compared to BBEM (8.57%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs BBEM's -17.42%.

On 3-year performance, STXE leads with 29.23% vs 22.47% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBEM has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.23% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for STXE.

BBEM has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 1.85% for STXE.

STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Strive and JPMorgan. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.15% for BBEM.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXE и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор