Сравнение STXE с BBEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).
STXE и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXE и BBEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXE и BBEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.31% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.52% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 4.52%.
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXE и BBEM
STXE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.
Доходность на риск
STXE vs. BBEM — Ранг доходности на риск
STXE
BBEM
Сравнение STXE c BBEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXE | BBEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.67 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.30 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.56 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 9.99 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXE | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.67 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между STXE и BBEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и BBEM
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BBEM в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 5.58% | 5.86% | 2.73% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок STXE и BBEM
Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и BBEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXE | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -17.42% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -13.12% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -9.18% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -3.80% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.37% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и BBEM
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXE | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 9.07% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 14.68% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 19.78% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.70% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.70% | -0.31% |