PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBEM с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEM с BKEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - BBEM tracks the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBEM returned 19.28%/yr vs 20.07%/yr for BKEM. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности BBEM и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 19.98%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 22.42%.

BBEM

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.93%
6 месяцев
12.45%
С начала года
19.98%
1 год
35.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.48%

BKEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
13.29%
С начала года
22.42%
1 год
37.39%
3 года*
20.07%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
Всё время*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBEM

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF
$4.52M$2.48M$2.94M

BKEM

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
$482.63K$311.92K$245.54K

Сравнение доходности по годам BBEM и BKEM

2026 (YTD)202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		19.98%32.43%5.61%6.01%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		22.42%30.55%7.53%5.45%

Correlation

The correlation between BBEM and BKEM is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.97

The correlation between BBEM and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEM и BKEM

Секторы
BBEM
BKEM

Технологии

25.0%
44.5%

Финансовые услуги

12.2%
17.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.8%

Сырьевые материалы

3.5%
5.4%

Промышленность

3.2%
7.6%

Энергетика

1.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.6%

Коммунальные услуги

1.5%
2.0%

Здравоохранение

1.3%
2.7%

Недвижимость

0.6%
1.1%

Технологии

BBEM
25.0%
BKEM
44.5%

Финансовые услуги

BBEM
12.2%
BKEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

BBEM
5.9%
BKEM
7.7%

Коммуникационные услуги

BBEM
4.6%
BKEM
5.8%

Сырьевые материалы

BBEM
3.5%
BKEM
5.4%

Промышленность

BBEM
3.2%
BKEM
7.6%

Энергетика

BBEM
1.8%
BKEM
3.1%

Потребительский защитный сектор

BBEM
1.6%
BKEM
2.6%

Коммунальные услуги

BBEM
1.5%
BKEM
2.0%

Здравоохранение

BBEM
1.3%
BKEM
2.7%

Недвижимость

BBEM
0.6%
BKEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с XCEMBBEM с SPEMBBEM с FNILX
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с IEMS.LBKEM с IEMGBKEM с SPEU

Доходность на риск

BBEM vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBEM c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBEMBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.57

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.10

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.70

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

8.19

-0.21

BBEM vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBEM и BKEM

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEMBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-39.48%

+22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-13.91%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-18.38%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-7.30%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-15.74%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.58%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и BKEM

Текущая волатильность для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) составляет 8.13%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что BBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEMBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.56%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

21.91%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

23.93%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

19.64%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

19.76%

-0.88%

Сравнение комиссий BBEM и BKEM

BBEM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и BKEM

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности BKEM в 1.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.83%5.86%2.73%1.94%0.00%0.00%0.00%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BBEM and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKEM has higher volatility (8.56%) compared to BBEM (8.13%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs BKEM's -39.48%.

On 3-year performance, BKEM leads with 20.07% vs 19.28% for BBEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBEM has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKEM has performed better with a 20.07% return vs 19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for BBEM.

BBEM has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 1.91% for BKEM.

BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: JPMorgan and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEM и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор