PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBEM с CGNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG).

BBEM и CGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BBEM и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBEM и CGNG

2026 (YTD)20252024
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.52%32.43%-0.75%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью -0.09%.

BBEM

1 день
0.93%
1 месяц
-6.45%
С начала года
4.52%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с XCEM
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDVCGNG с XME

Сравнение комиссий BBEM и CGNG

BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

BBEM vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMCGNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.42

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.01

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.01

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

8.44

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGNG равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.88

+0.11

Корреляция

Корреляция между BBEM и CGNG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и CGNG

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности CGNG в 0.68%

TTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.58%5.86%2.73%1.94%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBEM и CGNG

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и CGNG.

Загрузка...

Показатели просадок

BBEMCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-15.90%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.75%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-9.12%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.91%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.28%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и CGNG

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеют волатильность 9.07% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBEMCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.21%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

13.86%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

19.15%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

17.50%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.50%

-0.80%