PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEM с CGNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. BBEM is passively managed, while CGNG is actively managed. Over the past year, BBEM returned 49.80% vs 33.89% for CGNG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for CGNG.

Доходность

Сравнение доходности BBEM и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 25.45%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью 15.66%.

BBEM

1 день
-1.24%
1 месяц
5.92%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.96%
1 год
49.80%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
-0.32%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.66%
6 месяцев
16.77%
1 год
33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEM и CGNG

2026 (YTD)20252024
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		25.45%32.43%-0.75%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		15.66%29.78%-0.97%

Correlation

The correlation between BBEM and CGNG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.91

The correlation between BBEM and CGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEM и CGNG

Секторы
BBEM
CGNG

Технологии

36.5%
31.4%

Финансовые услуги

19.0%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.8%

Промышленность

8.1%
10.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.4%

Сырьевые материалы

6.2%
7.5%

Энергетика

4.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.8%

Здравоохранение

2.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.8%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Технологии

BBEM
36.5%
CGNG
31.4%

Финансовые услуги

BBEM
19.0%
CGNG
16.2%

Потребительский циклический сектор

BBEM
10.0%
CGNG
9.8%

Промышленность

BBEM
8.1%
CGNG
10.7%

Коммуникационные услуги

BBEM
6.7%
CGNG
10.4%

Сырьевые материалы

BBEM
6.2%
CGNG
7.5%

Энергетика

BBEM
4.2%
CGNG
3.5%

Потребительский защитный сектор

BBEM
3.0%
CGNG
3.8%

Здравоохранение

BBEM
2.8%
CGNG
3.5%

Коммунальные услуги

BBEM
2.5%
CGNG
1.8%

Недвижимость

BBEM
1.0%
CGNG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEMBBEM с FNILX
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с FTHFCGNG с AVDVCGNG с VWOCGNG с CGDV

Доходность на риск

BBEM vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMCGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.89

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.66

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.48

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

10.47

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа CGNG равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.89

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.26

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BBEM и CGNG

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и CGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEMCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-15.90%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.75%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.68%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.84%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.25%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и CGNG

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что BBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEMCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

6.98%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

15.67%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

18.05%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

18.15%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.15%

-0.65%

Сравнение комиссий BBEM и CGNG

BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и CGNG

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности CGNG в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.65%5.86%2.73%1.94%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BBEM and CGNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBEM has higher volatility (8.57%) compared to CGNG (6.98%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs CGNG's -15.90%.

On 1-year performance, BBEM leads with 49.80% vs 33.89% for CGNG. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CGNG has been the lower-risk option at 6.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBEM has performed better with a 49.80% return vs 33.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.

BBEM has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.59% for CGNG.

They also come from different issuers: JPMorgan and Capital Group. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.64% for CGNG.

BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEM и CGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор