PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEM с XCEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both exchange-traded funds - BBEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBEM returned 22.47%/yr vs 26.14%/yr for XCEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности BBEM и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 25.45%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 36.99%.

BBEM

1 день
-1.24%
1 месяц
5.92%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.96%
1 год
49.80%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCEM

1 день
-0.96%
1 месяц
8.28%
С начала года
36.99%
6 месяцев
42.75%
1 год
67.98%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEM и XCEM

2026 (YTD)202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		25.45%32.43%5.61%6.01%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		36.99%34.05%0.42%13.44%

Correlation

The correlation between BBEM and XCEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.89

The correlation between BBEM and XCEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEM и XCEM

Секторы
BBEM
XCEM

Технологии

36.5%
1.1%

Финансовые услуги

19.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
1.1%

Промышленность

8.1%
0.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.2%

Сырьевые материалы

6.2%
0.7%

Энергетика

4.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.3%

Здравоохранение

2.8%
0.1%

Коммунальные услуги

2.5%
1.9%

Недвижимость

1.0%
0.0%

Технологии

BBEM
36.5%
XCEM
1.1%

Финансовые услуги

BBEM
19.0%
XCEM
7.7%

Потребительский циклический сектор

BBEM
10.0%
XCEM
1.1%

Промышленность

BBEM
8.1%
XCEM
0.4%

Коммуникационные услуги

BBEM
6.7%
XCEM
4.2%

Сырьевые материалы

BBEM
6.2%
XCEM
0.7%

Энергетика

BBEM
4.2%
XCEM
0.2%

Потребительский защитный сектор

BBEM
3.0%
XCEM
0.3%

Здравоохранение

BBEM
2.8%
XCEM
0.1%

Коммунальные услуги

BBEM
2.5%
XCEM
1.9%

Недвижимость

BBEM
1.0%
XCEM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с FNILX
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

BBEM vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.27

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.12

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.58

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

4.73

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

19.08

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.27

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.63

+0.66

Просадки

Сравнение просадок BBEM и XCEM

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEMXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-41.24%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-14.46%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-18.92%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.20%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-8.59%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.57%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и XCEM

Текущая волатильность для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) составляет 8.57%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что BBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEMXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

9.31%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

18.76%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

20.92%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.75%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

19.72%

-2.22%

Сравнение комиссий BBEM и XCEM

BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и XCEM

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности XCEM в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.65%5.86%2.73%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.37%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BBEM and XCEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (9.31%) compared to BBEM (8.57%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs XCEM's -41.24%.

On 3-year performance, XCEM leads with 26.14% vs 22.47% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBEM has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCEM has performed better with a 26.14% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for XCEM.

BBEM has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.37% for XCEM.

BBEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while XCEM is Emerging Markets Equities. BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEM и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор