PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEM с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BBEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBEM returned 22.47%/yr vs 22.68%/yr for VOO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности BBEM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 25.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

BBEM

1 день
-1.24%
1 месяц
5.92%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.96%
1 год
49.80%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEM и VOO

2026 (YTD)202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		25.45%32.43%5.61%6.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%16.73%

Correlation

The correlation between BBEM and VOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.66

The correlation between BBEM and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEM и VOO

Секторы
BBEM
VOO

Технологии

36.5%
35.7%

Финансовые услуги

19.0%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.2%

Промышленность

8.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
11.3%

Сырьевые материалы

6.2%
1.8%

Энергетика

4.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Здравоохранение

2.8%
8.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Технологии

BBEM
36.5%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

BBEM
19.0%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

BBEM
10.0%
VOO
10.2%

Промышленность

BBEM
8.1%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

BBEM
6.7%
VOO
11.3%

Сырьевые материалы

BBEM
6.2%
VOO
1.8%

Энергетика

BBEM
4.2%
VOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

BBEM
3.0%
VOO
4.9%

Здравоохранение

BBEM
2.8%
VOO
8.5%

Коммунальные услуги

BBEM
2.5%
VOO
2.4%

Недвижимость

BBEM
1.0%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEMBBEM с FNILX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BBEM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.44

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.31

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.23

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

15.03

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.89

+0.40

Просадки

Сравнение просадок BBEM и VOO

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-33.99%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-8.90%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-18.69%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.32%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.69%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.91%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и VOO

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

2.78%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

8.90%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

11.80%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.81%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.00%

-0.50%

Сравнение комиссий BBEM и VOO

BBEM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и VOO

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.65%5.86%2.73%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BBEM and VOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEM has higher volatility (8.57%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs 22.47% for BBEM. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for BBEM.

BBEM has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 1.02% for VOO.

BBEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while VOO is S&P 500. BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.03% for VOO.

BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор