Сравнение STXD с STXK
STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and STXK (Strive Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 14.31%/yr vs 13.66%/yr for STXK. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXD charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for STXK.
Доходность
Сравнение доходности STXD и STXK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у STXK с доходностью 16.31%.
STXD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 16.31%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXD и STXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 7.63% | 14.79% | 14.51% | 13.94% | 1.51% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 16.31% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -3.32% |
Correlation
The correlation between STXD and STXK is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between STXD and STXK has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов STXD и STXK
Секторы
STXD
STXK
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммунальные услуги
Энергетика
Коммуникационные услуги
Технологии
STXD
STXK
Финансовые услуги
STXD
STXK
Промышленность
STXD
STXK
Потребительский циклический сектор
STXD
STXK
Здравоохранение
STXD
STXK
Сырьевые материалы
STXD
STXK
Потребительский защитный сектор
STXD
STXK
Недвижимость
STXD
STXK
Коммунальные услуги
STXD
STXK
Энергетика
STXD
STXK
Коммуникационные услуги
STXD
STXK
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXD vs. STXK — Ранг доходности на риск
STXD
STXK
Сравнение STXD c STXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXD | STXK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.61 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 9.03 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXD и STXK
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и STXK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXD | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -27.12% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.81% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -27.12% | +12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.83% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -5.45% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.83% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и STXK
Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 2.93%, в то время как у Strive Small-Cap ETF (STXK) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXD | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.69% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 11.82% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 16.74% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 19.99% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 19.99% | -6.87% |
Сравнение комиссий STXD и STXK
STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и STXK
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности STXK в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.12% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.14% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STXD and STXK have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXK has higher volatility (3.69%) compared to STXD (2.93%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs STXK's -27.12%.
On 3-year performance, STXD leads with 14.31% vs 13.66% for STXK. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXD has performed better with a 14.31% return vs 13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.
STXK has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.12% for STXD.
STXD is categorized as Large Cap Blend Equities, while STXK is Small Cap Blend Equities. STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.18% for STXK.
STXK currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXD и STXK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор