PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с STXK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с STXK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and STXK (Strive Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 15.12%/yr vs 14.24%/yr for STXK. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXD charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for STXK.

Доходность

Сравнение доходности STXD и STXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у STXK с доходностью 10.46%.

STXD

1 день
-0.03%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.58%
1 год
16.82%
3 года*
15.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и STXK

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		5.63%14.79%14.51%13.94%-0.18%
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%

Correlation

The correlation between STXD and STXK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.77

The correlation between STXD and STXK has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXD и STXK

Секторы
STXD
STXK

Технологии

28.4%
16.4%

Финансовые услуги

23.6%
15.8%

Промышленность

15.1%
14.6%

Здравоохранение

12.0%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
13.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.1%

Недвижимость

3.2%
7.4%

Сырьевые материалы

2.9%
4.5%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Энергетика

0.2%
7.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
2.2%

Технологии

STXD
28.4%
STXK
16.4%

Финансовые услуги

STXD
23.6%
STXK
15.8%

Промышленность

STXD
15.1%
STXK
14.6%

Здравоохранение

STXD
12.0%
STXK
12.2%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.3%
STXK
13.5%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.8%
STXK
3.1%

Недвижимость

STXD
3.2%
STXK
7.4%

Сырьевые материалы

STXD
2.9%
STXK
4.5%

Коммунальные услуги

STXD
2.4%
STXK
3.2%

Энергетика

STXD
0.2%
STXK
7.0%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
STXK
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Strive Small-Cap ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с STRVSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVV
Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC

Доходность на риск

STXD vs. STXK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c STXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDSTXKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.55

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.29

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.65

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

9.12

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. STXK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXK равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и STXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDSTXKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.59

+0.46

Просадки

Сравнение просадок STXD и STXK

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и STXK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDSTXKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-27.12%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.81%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-27.12%

+12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.10%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-5.61%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.84%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и STXK

Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 2.86%, в то время как у Strive Small-Cap ETF (STXK) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDSTXKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.21%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

11.55%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

16.86%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

20.12%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

20.12%

-7.01%

Сравнение комиссий STXD и STXK

STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и STXK

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности STXK в 1.39%

ПозицияTTM2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%

Часто задаваемые вопросы

STXD and STXK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXK has higher volatility (4.21%) compared to STXD (2.86%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs STXK's -27.12%.

On 3-year performance, STXD leads with 15.12% vs 14.24% for STXK. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXD has performed better with a 15.12% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.

STXK has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.20% for STXD.

STXD is categorized as Large Cap Blend Equities, while STXK is Small Cap Blend Equities. STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.18% for STXK.

STXK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и STXK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор