Сравнение STXD с STXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).
STXD и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXD и STXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXD и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | -3.23% | 14.79% | 14.51% | 12.00% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.
STXD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXD и STXE
STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Доходность на риск
STXD vs. STXE — Ранг доходности на риск
STXD
STXE
Сравнение STXD c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXD | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.33 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 3.01 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.46 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 14.57 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXD | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.33 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.13 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между STXD и STXE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и STXE
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности STXE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.31% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STXD и STXE
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и STXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXD | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -18.92% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -14.51% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -9.44% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -3.81% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.44% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и STXE
Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 4.78%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXD | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 11.84% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 17.45% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 21.38% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 16.39% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 16.39% | -3.23% |