PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXD с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с SCHK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - STXD tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 14.31%/yr vs 19.89%/yr for SCHK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. STXD charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности STXD и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 10.97%.

STXD

1 день
0.30%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
4.64%
С начала года
7.63%
1 год
15.02%
3 года*
14.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.01%
С начала года
10.97%
1 год
21.52%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и SCHK

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		7.63%14.79%14.51%13.94%1.51%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		10.97%17.23%24.48%26.63%2.56%

Correlation

The correlation between STXD and SCHK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.87

The correlation between STXD and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXD и SCHK

Секторы
STXD
SCHK

Технологии

30.3%
38.0%

Финансовые услуги

25.0%
11.2%

Промышленность

15.4%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.8%

Здравоохранение

7.4%
8.4%

Сырьевые материалы

3.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.3%

Недвижимость

3.1%
2.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Энергетика

0.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.1%

Технологии

STXD
30.3%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

STXD
25.0%
SCHK
11.2%

Промышленность

STXD
15.4%
SCHK
8.9%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.6%
SCHK
9.8%

Здравоохранение

STXD
7.4%
SCHK
8.4%

Сырьевые материалы

STXD
3.8%
SCHK
1.9%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.5%
SCHK
4.3%

Недвижимость

STXD
3.1%
SCHK
2.0%

Коммунальные услуги

STXD
2.2%
SCHK
2.1%

Энергетика

STXD
0.2%
SCHK
3.2%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
SCHK
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVVSTXD с VYM
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

STXD vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXDSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.68

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.33

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.41

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

10.52

-3.77

STXD vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXD и SCHK

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-34.80%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.97%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-19.21%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.81%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-5.13%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.05%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и SCHK

Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 2.93%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.35%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.18%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.84%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

17.35%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

19.07%

-5.95%

Сравнение комиссий STXD и SCHK

STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и SCHK

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.12%1.15%1.23%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXD and SCHK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (3.35%) compared to STXD (2.93%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs SCHK's -34.80%.

On 3-year performance, SCHK leads with 19.89% vs 14.31% for STXD. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHK has performed better with a 19.89% return vs 14.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.

STXD has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.03% for SCHK.

STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Strive and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор