PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXD с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 14.31%/yr vs 28.55%/yr for MTUM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXD charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности STXD и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%.

STXD

1 день
0.30%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
4.64%
С начала года
7.63%
1 год
15.02%
3 года*
14.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		7.63%14.79%14.51%13.94%1.51%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%32.89%9.15%1.29%

Correlation

The correlation between STXD and MTUM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.74

The correlation between STXD and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXD и MTUM

Секторы
STXD
MTUM

Технологии

30.3%
50.2%

Финансовые услуги

25.0%
5.0%

Промышленность

15.4%
15.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
2.9%

Здравоохранение

7.4%
3.5%

Сырьевые материалы

3.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.7%

Недвижимость

3.1%
1.3%

Коммунальные услуги

2.2%
0.6%

Энергетика

0.2%
10.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.1%

Технологии

STXD
30.3%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

STXD
25.0%
MTUM
5.0%

Промышленность

STXD
15.4%
MTUM
15.0%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.6%
MTUM
2.9%

Здравоохранение

STXD
7.4%
MTUM
3.5%

Сырьевые материалы

STXD
3.8%
MTUM
2.3%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.5%
MTUM
3.7%

Недвижимость

STXD
3.1%
MTUM
1.3%

Коммунальные услуги

STXD
2.2%
MTUM
0.6%

Энергетика

STXD
0.2%
MTUM
10.5%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
MTUM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVVSTXD с VYM
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

STXD vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXDMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.18

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.65

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.35

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

8.08

-1.33

STXD vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXD и MTUM

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-34.08%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-12.11%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-20.99%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-12.11%

+11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-6.20%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.51%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и MTUM

Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 2.93%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

12.40%

-9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

21.91%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

24.08%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

21.61%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

21.55%

-8.43%

Сравнение комиссий STXD и MTUM

STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и MTUM

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.12%1.15%1.23%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXD and MTUM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to STXD (2.93%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 28.55% vs 14.31% for STXD. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 28.55% return vs 14.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.

STXD has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.61% for MTUM.

STXD is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.15% for MTUM.

STXD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор