PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXD с FDGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX).

STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности STXD и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXD и FDGFX

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		-3.23%14.79%14.51%13.94%-0.18%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		-0.09%22.48%27.58%17.86%-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью -0.09%.

STXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-2.33%
1 год
12.19%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDGFX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
28.24%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с DGROSTXD с VIGSTXD с STRVSTXD с FDVV
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Сравнение комиссий STXD и FDGFX

STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDGFX в 0.48%.

FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF

Доходность на риск

STXD vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDFDGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.53

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.15

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.41

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

10.70

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FDGFX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.53

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.50

+0.38

Корреляция

Корреляция между STXD и FDGFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и FDGFX

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FDGFX в 9.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.31%1.15%1.23%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%

Просадки

Сравнение просадок STXD и FDGFX

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и FDGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

STXDFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-60.77%

+45.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-12.19%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-7.30%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-7.56%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.74%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и FDGFX

Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 4.78%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXDFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.38%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

10.95%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

19.12%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

16.56%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

19.17%

-6.01%