PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 15.12%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. STXD charges 0.35%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности STXD и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

STXD

1 день
-0.03%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.58%
1 год
16.82%
3 года*
15.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		5.63%14.79%14.51%13.94%-0.18%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%-2.83%

Correlation

The correlation between STXD and DRLL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.26

The correlation between STXD and DRLL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STXD и DRLL

Секторы
STXD
DRLL

Технологии

28.4%

-

Финансовые услуги

23.6%

-

Промышленность

15.1%

-

Здравоохранение

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Недвижимость

3.2%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Энергетика

0.2%
99.1%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Технологии

STXD
28.4%
DRLL

-

Финансовые услуги

STXD
23.6%
DRLL

-

Промышленность

STXD
15.1%
DRLL

-

Здравоохранение

STXD
12.0%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

STXD
8.3%
DRLL
0.9%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.8%
DRLL

-

Недвижимость

STXD
3.2%
DRLL

-

Сырьевые материалы

STXD
2.9%
DRLL

-

Коммунальные услуги

STXD
2.4%
DRLL

-

Энергетика

STXD
0.2%
DRLL
99.1%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с STRVSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVV
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

STXD vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.94

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.49

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.11

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

8.82

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.94

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.57

+0.48

Просадки

Сравнение просадок STXD и DRLL

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-23.73%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-13.93%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-23.73%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-8.10%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-8.02%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.90%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и DRLL

Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 2.86%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

9.15%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

18.04%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

22.34%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

23.76%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

23.76%

-10.65%

Сравнение комиссий STXD и DRLL

STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и DRLL

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DRLL в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%

Часто задаваемые вопросы

STXD and DRLL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to STXD (2.86%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, STXD leads with 15.12% vs 14.67% for DRLL. On fees, STXD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXD has performed better with a 15.12% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.20% for STXD.

STXD is categorized as Large Cap Blend Equities, while DRLL is Energy Equities. STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор