Сравнение STXD с CMDT
STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 14.62%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. STXD charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности STXD и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
STXD
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXD и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 5.46% | 14.79% | 14.51% | 11.04% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between STXD and CMDT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.04 |
The correlation between STXD and CMDT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXD vs. CMDT — Ранг доходности на риск
STXD
CMDT
Сравнение STXD c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXD | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.93 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 9.62 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXD и CMDT
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXD | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -11.11% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -11.11% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -11.11% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -11.11% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -2.77% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.25% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и CMDT
Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что STXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXD | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.26% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 10.60% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 12.65% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 12.24% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 12.24% | +0.94% |
Сравнение комиссий STXD и CMDT
STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и CMDT
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.20% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
STXD and CMDT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXD has higher volatility (4.05%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, STXD leads with 14.62% vs 12.77% for CMDT. On fees, STXD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXD has performed better with a 14.62% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.20% for STXD.
STXD is categorized as Large Cap Blend Equities, while CMDT is Commodities. STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Strive and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXD и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор