Сравнение STWD с VOOG
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, STWD returned 7.63%/yr vs 18.15%/yr for VOOG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STWD и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции STWD уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 7.63% против 18.15% соответственно.
STWD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 7.63%
VOOG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 34.04%
- 3 года*
- 28.13%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам STWD и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.33% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 13.78% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Correlation
The correlation between STWD and VOOG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between STWD and VOOG has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. VOOG — Ранг доходности на риск
STWD
VOOG
Сравнение STWD c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STWD | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.49 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 10.32 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STWD | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.16 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.76 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.88 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.91 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок STWD и VOOG
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -32.73% | -33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -13.71% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -22.18% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -32.73% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -32.73% | -33.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -1.08% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -4.97% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 3.31% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и VOOG
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что STWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.32% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 12.41% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 15.85% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 21.19% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 20.73% | +9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и VOOG
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности VOOG в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.34% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.44% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
STWD and VOOG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STWD has higher volatility (5.59%) compared to VOOG (4.32%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs VOOG's -32.73%.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор