PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STVN с MNST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STVN с MNST

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

STVN (Stevanato Group S.p.A.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. STVN operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 3 years, STVN returned -12.74%/yr vs 15.36%/yr for MNST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STVN и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stevanato Group S.p.A. (STVN) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STVN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 16.80%.

STVN

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
-16.51%
1 год
-20.57%
3 года*
-12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

MNST

1 день
1.14%
1 месяц
16.00%
С начала года
16.80%
6 месяцев
21.44%
1 год
42.14%
3 года*
15.36%
5 лет*
13.43%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STVN и MNST

2026 (YTD)20252024202320222021
STVN
Stevanato Group S.p.A.		-8.25%-7.41%-19.92%52.18%-19.66%14.13%
MNST
Monster Beverage Corporation		16.80%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.19%

Correlation

The correlation between STVN and MNST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STVN:

$5.04B

MNST:

$88.50B

EPS

STVN:

$0.52

MNST:

$2.06

Коэффициент P/E

STVN:

35.75

MNST:

43.45

Коэффициент P/S

STVN:

4.20

MNST:

10.04

Коэффициент P/B

STVN:

3.29

MNST:

10.14

Общая выручка (12 мес.)

STVN:

$1.20B

MNST:

$8.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

STVN:

$348.16M

MNST:

$4.88B

EBITDA (12 мес.)

STVN:

$290.46M

MNST:

$2.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stevanato Group S.p.A.

Monster Beverage Corporation

Часто сравнивают с STVN:
STVN с VOOSTVN с IAUSTVN с STRLSTVN с ZPRV.DE
Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с KDPMNST с GSMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU

Доходность на риск

STVN vs. MNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STVN
Ранг доходности на риск STVN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STVN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STVN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STVN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STVN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STVN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STVN c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stevanato Group S.p.A. (STVN) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STVNMNSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.61

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.50

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.39

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

6.79

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STVN vs. MNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STVN на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STVN и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STVNMNSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.61

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.60

-0.62

Просадки

Сравнение просадок STVN и MNST

Максимальная просадка STVN за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVN и MNST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STVNMNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-69.17%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.95%

-17.70%

-34.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.94%

-26.04%

-35.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.69%

0.00%

-47.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-20.68%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.03%

6.22%

+22.81%

Волатильность

Сравнение волатильности STVN и MNST

Текущая волатильность для Stevanato Group S.p.A. (STVN) составляет 8.10%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что STVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STVNMNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

13.69%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.18%

19.91%

+16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.85%

26.33%

+23.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

24.58%

+25.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.31%

26.24%

+24.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STVN и MNST

Ни STVN, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STVN
Stevanato Group S.p.A.		0.00%0.31%0.27%0.21%0.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STVN и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stevanato Group S.p.A. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
273.57M
2.35B
(STVN) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STVN и MNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stevanato Group S.p.A. и Monster Beverage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
27.5%
55.0%
Активы портфеля
STVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 75.18M при выручке в 273.57M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.

MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

STVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 38.74M при выручке в 273.57M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

STVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 273.57M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

Часто задаваемые вопросы

STVN and MNST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNST has higher volatility (13.69%) compared to STVN (8.10%). In terms of maximum drawdown, STVN dropped -61.94% vs MNST's -69.17%.

MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STVN и MNST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор