Сравнение STVN с ZPRV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stevanato Group S.p.A. (STVN) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE).
ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности STVN и ZPRV.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STVN и ZPRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STVN Stevanato Group S.p.A. | -31.66% | -7.41% | -19.92% | 52.18% | -19.66% | 14.13% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 4.08% | 16.27% | 7.55% | 22.88% | -10.52% | 7.62% |
Разные валюты инструментов
STVN торгуется в USD, в то время как ZPRV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STVN показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 4.08%.
STVN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -47.60%
- 1 год
- -33.96%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPRV.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STVN vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск
STVN
ZPRV.DE
Сравнение STVN c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stevanato Group S.p.A. (STVN) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STVN | ZPRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 1.33 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | 1.83 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.51 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 9.61 | -10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STVN | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.33 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.44 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между STVN и ZPRV.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STVN и ZPRV.DE
Дивидендная доходность STVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STVN Stevanato Group S.p.A. | 0.45% | 0.31% | 0.27% | 0.21% | 0.30% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STVN и ZPRV.DE
Максимальная просадка STVN за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки ZPRV.DE в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVN и ZPRV.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| STVN | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -46.04% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.95% | -16.83% | -35.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.04% | -2.88% | -58.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -8.47% | -21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 2.64% | +20.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STVN и ZPRV.DE
Stevanato Group S.p.A. (STVN) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что STVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STVN | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 4.90% | +17.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.77% | 11.34% | +26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.02% | 20.89% | +31.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 21.55% | +29.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 23.17% | +27.61% |