PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STVN с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STVN с STRL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

STVN (Stevanato Group S.p.A.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. STVN operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, STVN returned -12.74%/yr vs 157.51%/yr for STRL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STVN и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stevanato Group S.p.A. (STVN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STVN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 188.16%.

STVN

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
-16.51%
1 год
-20.57%
3 года*
-12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

STRL

1 день
-11.20%
1 месяц
-0.43%
С начала года
188.16%
6 месяцев
171.43%
1 год
351.97%
3 года*
157.51%
5 лет*
103.81%
10 лет*
67.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STVN и STRL

2026 (YTD)20252024202320222021
STVN
Stevanato Group S.p.A.		-8.25%-7.41%-19.92%52.18%-19.66%14.13%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		188.16%81.79%91.57%168.08%24.71%24.17%

Correlation

The correlation between STVN and STRL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STVN:

$5.04B

STRL:

$27.39B

EPS

STVN:

$0.52

STRL:

$11.19

Коэффициент P/E

STVN:

35.75

STRL:

78.86

Коэффициент P/S

STVN:

4.20

STRL:

9.48

Коэффициент P/B

STVN:

3.29

STRL:

23.02

Общая выручка (12 мес.)

STVN:

$1.20B

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

STVN:

$348.16M

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

STVN:

$290.46M

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stevanato Group S.p.A.

Sterling Construction Company, Inc.

Часто сравнивают с STVN:
STVN с MNSTSTVN с VOOSTVN с IAUSTVN с ZPRV.DE
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с VRT

Доходность на риск

STVN vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STVN
Ранг доходности на риск STVN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STVN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STVN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STVN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STVN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STVN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STVN c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stevanato Group S.p.A. (STVN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STVNSTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
4.35

-4.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
4.31

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.58

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

11.44

-11.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

31.97

-32.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STVN vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STVN на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STVN и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STVNSTRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

4.35

-4.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.27

-0.29

Просадки

Сравнение просадок STVN и STRL

Максимальная просадка STVN за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVN и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STVNSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-92.51%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.95%

-31.02%

-20.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.94%

-47.67%

-14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.69%

-11.20%

-36.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-46.31%

+15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.03%

11.07%

+17.96%

Волатильность

Сравнение волатильности STVN и STRL

Текущая волатильность для Stevanato Group S.p.A. (STVN) составляет 8.10%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 25.91%. Это указывает на то, что STVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STVNSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

25.91%

-17.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.18%

63.84%

-27.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.85%

81.47%

-31.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

56.96%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.31%

53.42%

-3.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STVN и STRL

Ни STVN, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STVN
Stevanato Group S.p.A.		0.00%0.31%0.27%0.21%0.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STVN и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stevanato Group S.p.A. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
273.57M
825.68M
(STVN) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STVN и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stevanato Group S.p.A. и Sterling Construction Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
27.5%
23.5%
Активы портфеля
STVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 75.18M при выручке в 273.57M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

STVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 38.74M при выручке в 273.57M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

STVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 273.57M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

STVN and STRL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (25.91%) compared to STVN (8.10%). In terms of maximum drawdown, STVN dropped -61.94% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STVN и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор