Сравнение STVN с IAU
STVN (Stevanato Group S.p.A.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 5 years, STVN returned -0.07%/yr vs 17.02%/yr for IAU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STVN и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STVN показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -7.17%.
STVN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 9.18%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- -4.48%
- 1 год
- -22.81%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.14%
IAU
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- -7.17%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 11.43%
- Всё время*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам STVN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STVN Stevanato Group S.p.A. | -4.48% | -7.41% | -19.92% | 52.18% | -19.66% | 34.83% |
IAU iShares Gold Trust | -7.17% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | 0.00% |
Correlation
The correlation between STVN and IAU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STVN vs. IAU — Ранг доходности на риск
STVN
IAU
Сравнение STVN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stevanato Group S.p.A. (STVN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STVN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.74 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.72 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STVN и IAU
Максимальная просадка STVN за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVN и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STVN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -45.14% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.95% | -26.36% | -25.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.94% | -26.36% | -35.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.94% | -26.36% | -35.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -25.81% | -19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -16.00% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.30% | 11.25% | +20.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности STVN и IAU
Stevanato Group S.p.A. (STVN) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что STVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STVN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 6.34% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 24.03% | +13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.94% | 27.86% | +23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.29% | 18.36% | +31.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.88% | 16.05% | +34.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STVN и IAU
Дивидендная доходность STVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STVN Stevanato Group S.p.A. | 0.32% | 0.31% | 0.27% | 0.21% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
STVN and IAU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STVN has higher volatility (14.62%) compared to IAU (6.34%). In terms of maximum drawdown, STVN dropped -61.94% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STVN и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор