PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STVN с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STVN с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stevanato Group S.p.A. (STVN) и iShares Gold Trust (IAU).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности STVN и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stevanato Group S.p.A. (STVN) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STVN и IAU

2026 (YTD)20252024202320222021
STVN
Stevanato Group S.p.A.		-31.66%-7.41%-19.92%52.18%-19.66%14.13%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, STVN показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

STVN

1 день
0.00%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-31.66%
6 месяцев
-47.60%
1 год
-33.96%
3 года*
-18.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stevanato Group S.p.A.

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с STVN:
STVN с MNSTSTVN с VOOSTVN с STRLSTVN с ZPRV.DE
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Доходность на риск

STVN vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STVN
Ранг доходности на риск STVN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STVN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STVN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STVN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STVN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STVN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STVN c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stevanato Group S.p.A. (STVN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STVNIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

1.90

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.81

2.33

-3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.35

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.72

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

9.95

-11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STVN vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STVN на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STVN и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STVNIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.90

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.65

-0.79

Корреляция

Корреляция между STVN и IAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STVN и IAU

Дивидендная доходность STVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
STVN
Stevanato Group S.p.A.		0.45%0.31%0.27%0.21%0.30%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STVN и IAU

Максимальная просадка STVN за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVN и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

STVNIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-45.14%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.95%

-19.18%

-32.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.04%

-11.71%

-49.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-15.98%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.62%

5.23%

+18.39%

Волатильность

Сравнение волатильности STVN и IAU

Stevanato Group S.p.A. (STVN) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что STVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STVNIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.60%

10.44%

+12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.77%

24.15%

+13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.02%

27.64%

+24.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.78%

17.70%

+33.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

15.83%

+34.95%