Сравнение STTIX с MAIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и MAIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и MAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | -2.75% | 10.28% | 8.64% | 10.58% | -3.59% | 12.81% | 4.39% | 16.13% | -2.76% | 8.66% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у MAIPX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции STTIX уступали акциям MAIPX по среднегодовой доходности: 1.90% против 6.51% соответственно.
STTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.90%
MAIPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и MAIPX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии MAIPX в 0.99%.
Доходность на риск
STTIX vs. MAIPX — Ранг доходности на риск
STTIX
MAIPX
Сравнение STTIX c MAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | MAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.74 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.76 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 5.07 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | MAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.74 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.60 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.62 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и MAIPX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и MAIPX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности MAIPX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | 1.24% | 1.33% | 2.20% | 4.59% | 2.26% | 0.00% | 0.32% | 1.74% | 2.89% | 2.12% | 0.80% | 4.17% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и MAIPX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки MAIPX в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и MAIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | MAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -25.69% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -9.49% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -11.77% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -25.69% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -3.04% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -1.44% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.43% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и MAIPX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.33%, в то время как у MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | MAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.42% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 3.37% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 11.80% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 8.80% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 10.95% | -3.15% |