Сравнение STTIX с JHQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и JHQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и JHQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.66% |
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | -3.00% | 9.32% | 16.76% | 18.60% | -14.49% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью -3.00%.
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
JHQTX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и JHQTX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.
Доходность на риск
STTIX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск
STTIX
JHQTX
Сравнение STTIX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | JHQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.07 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.60 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.71 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.76 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.07 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.68 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.74 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и JHQTX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и JHQTX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности JHQTX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | 0.51% | 0.50% | 0.70% | 0.94% | 1.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и JHQTX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, примерно равная максимальной просадке JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и JHQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -18.72% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -5.98% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -18.72% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -4.37% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -4.25% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.51% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и JHQTX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.25%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.92% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 5.80% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 9.50% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 9.69% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 9.66% | -1.86% |