Сравнение STTIX с GTSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и GTSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции STTIX уступали акциям GTSOX по среднегодовой доходности: 1.90% против 7.13% соответственно.
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и GTSOX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.
Доходность на риск
STTIX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
STTIX
GTSOX
Сравнение STTIX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.77 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.89 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 5.59 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.77 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.50 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.53 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и GTSOX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и GTSOX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности GTSOX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и GTSOX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и GTSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -29.21% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -11.14% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -22.03% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -29.21% | +10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -4.17% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -2.99% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.77% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и GTSOX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.25%, в то время как у Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 4.30% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 4.95% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 14.05% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 13.19% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 13.44% | -5.64% |