Сравнение STSEX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 17.39% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и TANDX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
STSEX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
STSEX
TANDX
Сравнение STSEX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.82 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | -1.08 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.69 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -2.00 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.82 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.00 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.01 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и TANDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и TANDX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и TANDX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -95.17% | +45.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -13.14% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -95.17% | +75.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -95.10% | +88.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -18.93% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.50% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и TANDX
BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что STSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.19% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 7.33% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 12.04% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 1,010.25% | -995.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 852.44% | -835.73% |