Сравнение STSEX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Pin Oak Equity (POGSX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STSEX имеют среднегодовую доходность 13.27%, а акции POGSX немного впереди с 13.32%.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и POGSX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
STSEX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
STSEX
POGSX
Сравнение STSEX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.85 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.90 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.38 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 13.83 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.85 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.64 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.30 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и POGSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и POGSX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и POGSX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -89.46% | +39.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -10.96% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -29.81% | +10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -33.05% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -5.97% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -36.91% | +29.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.68% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и POGSX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.50% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 13.08% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 19.70% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 17.88% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.57% | -1.86% |