Сравнение STSEX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.27% против 10.68% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и MUHLX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
STSEX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
STSEX
MUHLX
Сравнение STSEX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.42 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.97 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.37 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 8.57 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.42 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.51 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и MUHLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и MUHLX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и MUHLX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -62.05% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -10.23% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -18.63% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -40.85% | +9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -5.65% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -10.81% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.83% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и MUHLX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 6.01% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 12.06% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 16.85% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 14.77% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.04% | -0.33% |