Сравнение STSEX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | 4.71% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и FEQHX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
STSEX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
STSEX
FEQHX
Сравнение STSEX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.21 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.82 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.84 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 7.27 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.21 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.00 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и FEQHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и FEQHX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и FEQHX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -10.42% | -39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -7.40% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -5.82% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -2.28% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.87% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и FEQHX
BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что STSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.11% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 6.85% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 11.04% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 11.29% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 11.29% | +5.42% |