Сравнение STSEX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции BDJ по среднегодовой доходности: 13.27% против 9.93% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и BDJ
STSEX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
STSEX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
STSEX
BDJ
Сравнение STSEX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.69 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 3.62 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.49 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.54 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.30 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и BDJ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и BDJ
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и BDJ
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -59.46% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -12.28% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -21.39% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -48.14% | +16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -9.16% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -8.99% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.29% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и BDJ
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.62% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 9.50% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 16.68% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 16.13% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.38% | -1.67% |