PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSCX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STSCX с VSCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности STSCX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STSCX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		3.75%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.21%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Доходность по периодам

С начала года, STSCX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции STSCX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.16% соответственно.

STSCX

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.29%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.52%
1 год
23.13%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.36%

VSCIX

1 день
-0.97%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.59%
1 год
16.09%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с BOPIXSTSCX с STMDXSTSCX с BBISXSTSCX с BBNTXSTSCX с BIBTX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с IWMVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIX

Сравнение комиссий STSCX и VSCIX

STSCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

STSCX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSCX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSCXVSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.75

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.19

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.97

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

4.21

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSCX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSCX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа VSCIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSCX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSCXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.75

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между STSCX и VSCIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSCX и VSCIX

Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что больше доходности VSCIX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		19.54%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.39%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Просадки

Сравнение просадок STSCX и VSCIX

Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и VSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STSCXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-59.66%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-14.30%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-28.13%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-41.81%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-8.97%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-10.18%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.29%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности STSCX и VSCIX

Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) составляет 5.08%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что STSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STSCXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.90%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

12.22%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

21.62%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

20.70%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

21.53%

+0.57%