PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRV с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STRV (Strive 500 ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - STRV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STRV returned 22.94%/yr vs 22.30%/yr for VYMI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STRV charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности STRV и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

STRV

1 день
0.34%
1 месяц
4.84%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.33%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRV и VYMI

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		11.36%17.95%25.13%27.70%-1.96%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%6.18%

Correlation

The correlation between STRV and VYMI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.64

The correlation between STRV and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STRV и VYMI

Секторы
STRV
VYMI

Технологии

38.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
4.0%

Финансовые услуги

10.8%
41.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.5%

Здравоохранение

8.5%
6.6%

Промышленность

7.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.0%

Энергетика

3.2%
9.5%

Коммунальные услуги

2.0%
5.6%

Сырьевые материалы

1.7%
6.8%

Недвижимость

1.7%
1.3%

Технологии

STRV
38.6%
VYMI
4.3%

Коммуникационные услуги

STRV
11.1%
VYMI
4.0%

Финансовые услуги

STRV
10.8%
VYMI
41.9%

Потребительский циклический сектор

STRV
10.0%
VYMI
6.5%

Здравоохранение

STRV
8.5%
VYMI
6.6%

Промышленность

STRV
7.9%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

STRV
4.5%
VYMI
7.0%

Энергетика

STRV
3.2%
VYMI
9.5%

Коммунальные услуги

STRV
2.0%
VYMI
5.6%

Сырьевые материалы

STRV
1.7%
VYMI
6.8%

Недвижимость

STRV
1.7%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с STXD
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

STRV vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.39

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.25

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.05

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

12.01

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.65

+0.69

Просадки

Сравнение просадок STRV и VYMI

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRVVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-40.00%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-10.14%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-12.84%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.80%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-6.31%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.57%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и VYMI

Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STRV) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что STRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRVVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.96%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.74%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

12.94%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

14.84%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

16.87%

-0.78%

Сравнение комиссий STRV и VYMI

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и VYMI

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

STRV and VYMI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to STRV (2.72%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs VYMI's -40.00%.

On 3-year performance, STRV leads with 22.94% vs 22.30% for VYMI. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STRV has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STRV has performed better with a 22.94% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VYMI.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.02% for STRV.

STRV is categorized as Large Cap Growth Equities, while VYMI is Dividend. STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Strive and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRV и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор