Сравнение STRV с STXT
STRV (Strive 500 ETF) and STXT (Strive Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - STRV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while STXT is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, STRV returned 28.16% vs 3.92% for STXT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. STRV charges 0.05%/yr vs 0.49%/yr for STXT.
Доходность
Сравнение доходности STRV и STXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRV показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у STXT с доходностью -0.14%.
STRV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRV и STXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 10.98% | 17.95% | 25.13% | 7.98% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.14% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
Correlation
The correlation between STRV and STXT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRV vs. STXT — Ранг доходности на риск
STRV
STXT
Сравнение STRV c STXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Strive Total Return Bond ETF (STXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRV | STXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 1.40 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 4.23 | +9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRV | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.02 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.87 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок STRV и STXT
Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки STXT в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и STXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRV | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -5.27% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -2.80% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.99% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -1.36% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.93% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и STXT
Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Strive Total Return Bond ETF (STXT) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRV | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 1.52% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 2.78% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 3.87% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 5.04% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 5.04% | +11.06% |
Сравнение комиссий STRV и STXT
STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STXT в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и STXT
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности STXT в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.02% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.72% | 4.93% | 5.15% | 1.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRV and STXT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRV has higher volatility (2.79%) compared to STXT (1.52%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs STXT's -5.27%.
On 1-year performance, STRV leads with 28.16% vs 3.92% for STXT. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STXT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STRV has performed better with a 28.16% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for STXT.
STXT has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.02% for STRV.
STRV is categorized as Large Cap Growth Equities, while STXT is Intermediate Core-Plus Bond. STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index, while STXT tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.49% for STXT.
STRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRV и STXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор