Сравнение STRV с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
STRV и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STRV и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRV и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | -4.13% | 7.42% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, STRV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
STRV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и SGRT
STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
STRV vs. SGRT — Ранг доходности на риск
STRV
SGRT
Сравнение STRV c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRV | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRV | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 2.09 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между STRV и SGRT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и SGRT
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.18% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и SGRT
Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRV | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -17.87% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -7.09% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -3.52% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRV | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 32.60% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 32.60% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 32.60% | -16.33% |