Сравнение STRV с SGRT
STRV (Strive 500 ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. STRV is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STRV charges 0.05%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности STRV и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRV показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
STRV
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRV и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 11.36% | 7.42% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between STRV and SGRT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRV vs. SGRT — Ранг доходности на риск
STRV
SGRT
Сравнение STRV c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRV | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRV | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 3.63 | -2.29 |
Просадки
Сравнение просадок STRV и SGRT
Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRV | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -17.87% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.69% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.10% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRV | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 33.40% | -20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 33.40% | -17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 33.40% | -17.31% |
Сравнение комиссий STRV и SGRT
STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и SGRT
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRV Strive 500 ETF | 1.02% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STRV and SGRT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
STRV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для STRV и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор