Сравнение STRV с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
STRV и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STRV и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRV и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | -4.13% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | -1.96% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, STRV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
STRV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и QYLD
STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
STRV vs. QYLD — Ранг доходности на риск
STRV
QYLD
Сравнение STRV c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRV | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.61 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.57 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 10.32 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRV | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.56 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между STRV и QYLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и QYLD
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.18% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и QYLD
Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRV | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -24.75% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -10.84% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -1.84% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -3.89% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.65% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и QYLD
Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRV | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.90% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 7.50% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 16.43% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 14.84% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.51% | +0.76% |