PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRV с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STRV (Strive 500 ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - STRV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 3 years, STRV returned 22.94%/yr vs 13.76%/yr for QYLD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. STRV charges 0.05%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности STRV и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

STRV

1 день
0.34%
1 месяц
4.84%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.33%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRV и QYLD

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		11.36%17.95%25.13%27.70%-1.96%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-0.55%

Correlation

The correlation between STRV and QYLD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between STRV and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STRV и QYLD

Секторы
STRV
QYLD

Технологии

38.6%
53.8%

Коммуникационные услуги

11.1%
15.8%

Финансовые услуги

10.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.3%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

7.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.7%

Энергетика

3.2%
0.6%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Технологии

STRV
38.6%
QYLD
53.8%

Коммуникационные услуги

STRV
11.1%
QYLD
15.8%

Финансовые услуги

STRV
10.8%
QYLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

STRV
10.0%
QYLD
12.3%

Здравоохранение

STRV
8.5%
QYLD
4.2%

Промышленность

STRV
7.9%
QYLD
2.8%

Потребительский защитный сектор

STRV
4.5%
QYLD
7.7%

Энергетика

STRV
3.2%
QYLD
0.6%

Коммунальные услуги

STRV
2.0%
QYLD
1.4%

Сырьевые материалы

STRV
1.7%
QYLD
1.1%

Недвижимость

STRV
1.7%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с STXD
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

STRV vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.78

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.89

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.63

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.79

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

28.10

-14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.59

+0.75

Просадки

Сравнение просадок STRV и QYLD

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRVQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-24.75%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-4.97%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-19.06%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.06%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.84%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.85%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и QYLD

Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRVQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

1.84%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

7.12%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

8.57%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

14.70%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

15.49%

+0.60%

Сравнение комиссий STRV и QYLD

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и QYLD

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRV and QYLD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRV has higher volatility (2.72%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs QYLD's -24.75%.

On 3-year performance, STRV leads with 22.94% vs 13.76% for QYLD. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STRV has performed better with a 22.94% return vs 13.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 1.02% for STRV.

STRV is categorized as Large Cap Growth Equities, while QYLD is Nasdaq-100. STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Strive and Global X. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRV и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор