PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRV с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRV (Strive 500 ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STRV tracks the Bloomberg US Large Cap Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 3 years, STRV returned 22.74%/yr vs 22.25%/yr for MFUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. STRV charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности STRV и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

STRV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.39%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.16%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRV и MFUS

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		10.98%17.95%25.13%27.70%-1.96%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%4.31%

Correlation

The correlation between STRV and MFUS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between STRV and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STRV и MFUS

Секторы
STRV
MFUS

Технологии

38.6%
21.8%

Коммуникационные услуги

11.1%
5.3%

Финансовые услуги

10.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.6%

Здравоохранение

8.5%
13.5%

Промышленность

7.9%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
10.3%

Энергетика

3.2%
7.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

STRV
38.6%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

STRV
11.1%
MFUS
5.3%

Финансовые услуги

STRV
10.8%
MFUS
12.6%

Потребительский циклический сектор

STRV
10.0%
MFUS
10.6%

Здравоохранение

STRV
8.5%
MFUS
13.5%

Промышленность

STRV
7.9%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

STRV
4.5%
MFUS
10.3%

Энергетика

STRV
3.2%
MFUS
7.0%

Коммунальные услуги

STRV
2.0%
MFUS
1.7%

Сырьевые материалы

STRV
1.7%
MFUS
2.8%

Недвижимость

STRV
1.7%
MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с STXD
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

STRV vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.63

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.77

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.41

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

18.13

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.79

+0.54

Просадки

Сравнение просадок STRV и MFUS

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRVMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-35.21%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-6.39%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-15.39%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-4.00%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.55%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и MFUS

Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STRV) составляет 2.79%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что STRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRVMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.19%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.22%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

10.72%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

15.03%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.35%

-1.25%

Сравнение комиссий STRV и MFUS

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и MFUS

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRV and MFUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.19%) compared to STRV (2.79%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs MFUS's -35.21%.

On 3-year performance, STRV leads with 22.74% vs 22.25% for MFUS. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STRV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STRV has performed better with a 22.74% return vs 22.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.02% for STRV.

STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Strive and PIMCO. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRV и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор