PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRV с FTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STRV (Strive 500 ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both exchange-traded funds - STRV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, STRV returned 28.33% vs 32.31% for FTWO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STRV charges 0.05%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.

Доходность

Сравнение доходности STRV и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STRV показывает доходность 11.36%, а FTWO немного выше – 11.48%.

STRV

1 день
0.34%
1 месяц
4.84%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.33%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRV и FTWO

2026 (YTD)202520242023
STRV
Strive 500 ETF		11.36%17.95%25.13%6.71%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%1.46%

Correlation

The correlation between STRV and FTWO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between STRV and FTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STRV и FTWO

Секторы
STRV
FTWO

Технологии

38.6%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Финансовые услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

7.9%
32.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.2%

Энергетика

3.2%
29.1%

Коммунальные услуги

2.0%
11.7%

Сырьевые материалы

1.7%
25.9%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

STRV
38.6%
FTWO

-

Коммуникационные услуги

STRV
11.1%
FTWO

-

Финансовые услуги

STRV
10.8%
FTWO

-

Потребительский циклический сектор

STRV
10.0%
FTWO

-

Здравоохранение

STRV
8.5%
FTWO

-

Промышленность

STRV
7.9%
FTWO
32.2%

Потребительский защитный сектор

STRV
4.5%
FTWO
1.2%

Энергетика

STRV
3.2%
FTWO
29.1%

Коммунальные услуги

STRV
2.0%
FTWO
11.7%

Сырьевые материалы

STRV
1.7%
FTWO
25.9%

Недвижимость

STRV
1.7%
FTWO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с STXD
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с PSCEFTWO с STXKFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV

Доходность на риск

STRV vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVFTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.79

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.42

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.81

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

7.50

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.79

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.32

+0.02

Просадки

Сравнение просадок STRV и FTWO

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, примерно равная максимальной просадке FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и FTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRVFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-18.17%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-11.54%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-8.72%

+8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.44%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.32%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и FTWO

Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STRV) составляет 2.72%, в то время как у Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что STRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRVFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

5.82%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

14.59%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

18.09%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

19.22%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

19.22%

-3.13%

Сравнение комиссий STRV и FTWO

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и FTWO

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью FTWO в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%0.00%
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%

Часто задаваемые вопросы

STRV and FTWO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTWO has higher volatility (5.82%) compared to STRV (2.72%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs FTWO's -18.17%.

On 1-year performance, FTWO leads with 32.31% vs 28.33% for STRV. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STRV has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTWO has performed better with a 32.31% return vs 28.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

STRV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 1.01% for FTWO.

STRV is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTWO is Energy Equities. STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index, while FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.49% for FTWO.

STRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRV и FTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор