Сравнение STRL с SGMT
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while SGMT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, STRL returned 323.17% vs -21.64% for SGMT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и SGMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у SGMT с доходностью 9.46%.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
SGMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRL и SGMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 50.15% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 9.46% | 31.56% | -16.97% | -65.03% |
Correlation
The correlation between STRL and SGMT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
SGMT:
$210.99M
STRL:
$11.19
SGMT:
-$1.34
STRL:
22.41
SGMT:
2.06
STRL:
$2.88B
SGMT:
$0.00
STRL:
$664.66M
SGMT:
$0.00
STRL:
$429.99M
SGMT:
-$48.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. SGMT — Ранг доходности на риск
STRL
SGMT
Сравнение STRL c SGMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Sagimet Biosciences Inc. (SGMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | SGMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.02 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.45 | +10.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -0.73 | +29.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и SGMT
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке SGMT в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и SGMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -89.69% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -55.57% | +24.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -64.82% | +51.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -65.85% | +19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 33.91% | -22.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и SGMT
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) с волатильностью 13.28%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 13.28% | +14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 59.70% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 100.42% | -18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 150.96% | -93.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 150.96% | -97.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и SGMT
Ни STRL, ни SGMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и SGMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Sagimet Biosciences Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRL and SGMT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to SGMT (13.28%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs SGMT's -89.69%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и SGMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор