Сравнение STRL с SFM
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 67.37% против 14.32% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам STRL и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between STRL and SFM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between STRL and SFM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
SFM:
$8.25B
STRL:
$11.19
SFM:
$5.20
STRL:
76.77
SFM:
16.62
STRL:
1.63
SFM:
0.60
STRL:
9.22
SFM:
0.95
STRL:
22.41
SFM:
5.75
STRL:
$2.88B
SFM:
$8.90B
STRL:
$664.66M
SFM:
$3.41B
STRL:
$429.99M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. SFM — Ранг доходности на риск
STRL
SFM
Сравнение STRL c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.81 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.73 | +11.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -0.99 | +29.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и SFM
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -72.88% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -62.17% | +31.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -63.48% | +15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -63.48% | +15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -63.48% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -51.91% | +38.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -40.28% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 45.41% | -34.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и SFM
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 12.50% | +15.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 30.32% | +34.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 46.09% | +36.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 39.23% | +18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 37.82% | +15.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и SFM
Ни STRL, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и SFM
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and SFM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs SFM's -72.88%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор